Da Gerardo Marciano Un percorso di 144 ore dedicato alla finanza quantitativa, alla statistica applicata, ai Trading Systems e alle nuove tecnologie. Il progetto, fortemente voluto dal Rettore Stefano Masullo, nasce sotto l’indirizzo scientifico del Prof. Giuseppe Guglielmo Santorsola e riunisce una Faculty composta da docenti, economisti e professionisti dei mercati finanziari.
Entro i primi quindici giorni di settembre 2026 sarà possibile iscriversi al nuovo corso Quantitative Trading Strategies della Facoltà di Trading, Analisi Previsionale e Statistica dei Mercati di ISFOA – Istituto Superiore di Finanza ed Organizzazione Aziendale.
Il percorso, della durata complessiva di 144 ore, sarà erogato in modalità online e prevede 18 CFU*.
L’obiettivo è costruire una formazione avanzata e multidisciplinare per lo studio dei mercati finanziari attraverso statistica, analisi quantitativa, economia, ricerca, gestione del rischio, tecnologie digitali e metodologie algoritmiche.
ISFOA e una nuova Facoltà dedicata allo studio dei mercati
L’ISFOA Hochschule, il cui nome completo è I.S.F.O.A. Hochschule für Sozialwissenschaften und Management, è un libero e privato ateneo telematico internazionale di diritto svizzero, con sede nel Cantone di Zugo, operante come ente di ricerca e formazione superiore senza scopo di lucro.
All’interno di questo contesto si inserisce la Facoltà di Trading, Analisi Previsionale e Statistica dei Mercati, nata con l’obiettivo di sviluppare percorsi formativi specialistici dedicati allo studio scientifico, quantitativo e multidisciplinare dei mercati finanziari.
Il corso Quantitative Trading Strategies rappresenta uno dei progetti centrali di questo percorso.
Un progetto fortemente voluto dal Rettore Stefano Masullo
La nascita del corso è stata fortemente voluta dal Rettore di ISFOA, Prof. Stefano Masullo, che ha sostenuto lo sviluppo della Facoltà e la realizzazione di un percorso capace di coniugare cultura finanziaria, innovazione, ricerca quantitativa ed esperienza professionale.
Masullo, Rettore di ISFOA, vanta una lunga esperienza nel mondo della finanza e delle attività professionali collegate alla formazione e alla cultura economico-finanziaria. Il profilo ufficiale dell’Istituto ne documenta il lungo percorso professionale nel settore finanziario e della consulenza.
La visione alla base del progetto è quella di riunire, all’interno di un unico percorso, rigore metodologico, competenze accademiche, esperienza concreta dei mercati e innovazione tecnologica.
Non un insieme di materie isolate, quindi, ma una struttura formativa nella quale economia, statistica, finanza, ricerca quantitativa, tecnologia e conoscenza dei mercati possano dialogare tra loro.
Santorsola, l’architetto scientifico del percorso
Se al Rettore Stefano Masullo si deve la forte spinta istituzionale alla nascita del progetto, un ruolo centrale nella sua costruzione scientifica è stato affidato al Prof. Giuseppe Guglielmo Santorsola, Presidente del Comitato Scientifico e docente del corso.
Professore Ordinario Senior, con oltre cinquant’anni di attività accademica, scientifica, didattica e di governance universitaria, Santorsola rappresenta una delle figure di maggiore esperienza dell’intero progetto.
È stato il Prof. Santorsola a definire, insieme alla Direzione della Facoltà, l’impostazione scientifica, l’indirizzo metodologico e l’architettura del piano di studi del corso.
Una scelta determinante per costruire un percorso nel quale le diverse discipline non fossero semplicemente affiancate, ma organizzate secondo una progressione capace di accompagnare lo studente dalla comprensione dell’economia e della struttura dei mercati fino alla statistica applicata, alla ricerca quantitativa, alla gestione del rischio e alle metodologie algoritmiche.
La sua esperienza costituisce quindi uno dei principali riferimenti scientifici di Quantitative Trading Strategies.
Al suo fianco, nel Comitato Scientifico, opera Bepi Pezzulli, che ne ricopre il ruolo di Vicepresidente, oltre a essere docente di Crypto Finance e Policy Advisor.
La Direzione della Facoltà è affidata al Dott. Gerardo Marciano, Preside e studioso di serie storiche, analisi ciclica e statistica applicata ai mercati finanziari, affiancato dal Prof. Emanuele Canegrati, Vicepreside della Facoltà.
Una Faculty di alto profilo accademico e professionale
Uno dei principali elementi distintivi del corso sarà la sua Faculty Accademica e Professionale.
A tenere lezioni e moduli specialistici saranno docenti universitari, economisti, portfolio manager, professionisti dei mercati, analisti ed esperti provenienti da differenti esperienze professionali e accademiche.
Tra i docenti del corso figurano:
- Prof. Giuseppe Guglielmo Santorsola – Presidente del Comitato Scientifico, Professore Ordinario Senior e docente del corso
- Gerardo Marciano – Preside della Facoltà, studioso di serie storiche, analisi ciclica e statistica applicata ai mercati finanziari
- Marco Addezio – Director & Partner – Azimut Capital Management; Professore a contratto presso l’Università Parthenope
- Emanuele Canegrati – Vicepreside della Facoltà, economista, dirigente pubblico e policy maker
- Grazia Capone – Esperta di analisi finanziaria, comunicazione istituzionale e politiche pubbliche
- Simone Filippetti – Giornalista de Il Sole 24 Ore, esperto di finanza, imprese e geopolitica
- Bepi Pezzulli – Vicepresidente del Comitato Scientifico, Docente di Crypto Finance e Policy Advisor
- Fabio Scacciavillani – Ph.D. in Economia presso la University of Chicago, già Fondo Monetario Internazionale, BCE e Goldman Sachs
- Antonio Ferlitto – Consulente finanziario e trader
- Gian Luca De Risi – Senior Portfolio Manager, esperto di mercati finanziari, prodotti strutturati e analisi macroeconomica quantitativa
- Guido Gennaccari – Head of Business Development – Qbit SCF, Analyst Trading Room Roma, Socio Professional SIAT
- Giuseppe Roddi – Docente e consulente di Compliance bancaria e finanziaria
Una composizione che permette di mettere a confronto esperienze provenienti da università, asset management, trading, analisi economica, ricerca quantitativa, informazione finanziaria, compliance e Digital Finance.
La presenza, tra gli altri, di Fabio Scacciavillani, Simone Filippetti e Giuseppe Roddi amplia ulteriormente il carattere multidisciplinare del percorso, introducendo prospettive che spaziano dall’economia internazionale alla geopolitica, dall’informazione finanziaria alla compliance bancaria e finanziaria.
Non solo teoria: comprendere i mercati attraverso metodo e ricerca
Il vero elemento caratterizzante del corso sarà però soprattutto il metodo.
L’obiettivo è fornire agli studenti strumenti teorici, quantitativi e metodologici per comprendere il funzionamento dei mercati finanziari, analizzarne le dinamiche e sviluppare capacità autonome di studio, valutazione e ricerca.
Gli studenti affronteranno la struttura e la microstruttura dei mercati, lo scenario macroeconomico e monetario, le serie storiche, la statistica applicata, l’analisi ciclica, la finanza comportamentale, il Risk Management e il Money Management.
Una parte rilevante del percorso sarà dedicata al Trading Quantitativo e alle Strategie Algoritmiche, alla costruzione dei Trading Systems, al backtesting, alla validazione dei modelli e all’analisi In Sample e Out of Sample.
Particolare attenzione verrà riservata anche all’overfitting, uno dei problemi centrali nella costruzione e nella verifica dei modelli quantitativi.
Lo studente sarà così portato a comprendere non soltanto una serie di tecniche, ma soprattutto come nasce un modello quantitativo, come può essere sottoposto a verifica e quali strumenti statistici consentono di studiarne coerenza, robustezza e limiti.
Dalla macroeconomia alla microstruttura dei mercati
Il programma parte dallo studio dello scenario macroeconomico, affrontando elementi di macroeconomia, politica economica e monetaria, ruolo delle Banche Centrali, tassi di interesse, curva dei rendimenti e principali indicatori economici.
A questo si affianca lo studio della struttura e microstruttura dei mercati, con approfondimenti su Market Microstructure, Limit Order Book, liquidità, costi di transazione e meccanismi d’asta.
Troveranno spazio anche Behavioral Finance, bias cognitivi e psicologia dei mercati, insieme all’analisi tecnica e fondamentale.
Il programma entrerà quindi nel cuore della ricerca quantitativa con strategie Momentum, Mean Reversion, studio di prezzo, tempo e volumi, Trading Systems, analisi ciclica e stagionalità dei mercati.
Statistica, rischio e verifica dei modelli
Una delle caratteristiche qualificanti del percorso sarà la forte attenzione alla statistica applicata, alla matematica finanziaria e alla ricerca quantitativa.
La gestione del rischio verrà affrontata attraverso Risk Management, Asset Allocation, Position Sizing, Drawdown, Sharpe Ratio e Value at Risk.
Grande spazio sarà riservato anche al Backtesting e alla Simulazione, studiando metodologie di validazione, analisi In Sample e Out of Sample e i problemi legati all’overfitting.
L’obiettivo è sviluppare una cultura del dato e della verifica, nella quale un’ipotesi venga studiata attraverso strumenti quantitativi e sottoposta a controlli prima di poter essere valutata sul piano metodologico.
33 ore di Laboratorio Operativo: AI, Python e Trading Systems
Uno dei moduli più importanti dell’intero corso sarà rappresentato dal Laboratorio Operativo di 33 ore.
Il laboratorio affronterà temi di particolare attualità come:
- Intelligenza Artificiale applicata al Trading
- Python per la Finanza Quantitativa
- sviluppo di strategie algoritmiche
- costruzione di Trading Systems
- Equity Line
- costi di transazione
- trading non discrezionale
- simulazioni
- metodologie quantitative
- Project Work finale
La componente laboratoriale permetterà di mettere in relazione gli strumenti teorici con dati, simulazioni e casi applicativi, favorendo una comprensione concreta dei processi attraverso i quali vengono costruiti e verificati i modelli quantitativi.
Cryptoasset, Digital Finance e Asset Management
Il corso guarda anche ai nuovi scenari della finanza.
Un modulo specifico sarà dedicato a Cryptoasset, Digital Finance e Asset Management, affrontando i mercati delle criptovalute, l’Asset Allocation, il Portfolio Management, le simulazioni quantitative e lo studio dei mercati digitali.
L’obiettivo è offrire una visione quanto più possibile ampia della trasformazione in atto nei mercati finanziari e degli strumenti quantitativi utilizzati per interpretarli.
Comitato Scientifico
Il Comitato Scientifico è presieduto dal Prof. Giuseppe Guglielmo Santorsola.
Bepi Pezzulli ricopre il ruolo di Vicepresidente del Comitato Scientifico.
Ne fanno parte:
- Marco Addezio
Director & Partner – Azimut Capital Management
Professore a contratto presso l’Università Parthenope - Emanuele Canegrati
Economista, dirigente pubblico e policy maker - Grazia Capone
Esperta di analisi finanziaria, comunicazione istituzionale e politiche pubbliche - Simone Filippetti
Giornalista de Il Sole 24 Ore, esperto di finanza, imprese e geopolitica - Bepi Pezzulli
Vicepresidente del Comitato Scientifico
Docente di Crypto Finance e Policy Advisor - Fabio Scacciavillani
Ph.D. in Economia – University of Chicago, già Fondo Monetario Internazionale, BCE e Goldman Sachs
Comitato Tecnico-Scientifico
Il Comitato Tecnico-Scientifico comprende:
- Antonio Ferlitto
Consulente finanziario e trader - Gian Luca De Risi
Senior Portfolio Manager, esperto di mercati finanziari, prodotti strutturati e analisi macroeconomica quantitativa - Guido Gennaccari
Head of Business Development – Qbit SCF
Analyst Trading Room Roma
Socio Professional SIAT - Giuseppe Roddi
Docente e consulente di Compliance bancaria e finanziaria - Dimitri Stagnitto
Imprenditore digitale e fondatore di Money.it
La composizione dei due Comitati rafforza il carattere multidisciplinare del progetto, facendo dialogare accademia, ricerca, mercati finanziari, asset management, trading, compliance, informazione economica e innovazione digitale.
Iscrizioni disponibili entro la prima metà di settembre
Le modalità ufficiali di iscrizione al corso Quantitative Trading Strategies saranno rese disponibili entro i primi quindici giorni di settembre 2026.
Il percorso avrà una durata complessiva di 144 ore, sarà erogato online e prevede 18 CFU*.
L’ambizione è creare un ambiente formativo nel quale i mercati finanziari non vengano affrontati come un semplice insieme di formule o tecniche, ma come sistemi complessi da osservare, misurare, interpretare e studiare attraverso conoscenza, dati, disciplina e metodo.
Un percorso nel quale l’esperienza di professionisti provenienti da ambiti differenti incontra la ricerca quantitativa e l’innovazione, con l’obiettivo di fornire agli studenti strumenti per costruire una propria capacità autonoma e rigorosa di analisi.
Per informazioni
ISFOA – Facoltà di Trading, Analisi Previsionale e Statistica dei Mercati
Telefono: +39 320 8853974
Email: gerardo.marciano@isfoacampus.com
*I CFU sono da intendersi secondo l’ordinamento giuridico di riferimento.
Il corso ha finalità formative e didattiche e si propone di sviluppare conoscenze, metodologie e competenze nell’analisi quantitativa e nello studio dei mercati finanziari.